A Note on Statistical Models for Individual Hedge Fund Returns

出版者: Graduate School of International Corporate Strategy, Hitotsubashi University

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資料種別: 文書・図像類
タイトル: A Note on Statistical Models for Individual Hedge Fund Returns
著者・編者: 三浦, 良造
青木, 義充
横内, 大介
著者標目: 三浦, 良造
https://nrid.nii.ac.jp/nrid/1000030107081/
青木, 義充
横内, 大介
https://nrid.nii.ac.jp/nrid/1000050407144/
出版事項: Graduate School of International Corporate Strategy, Hitotsubashi University
出版年月日等: 2008-07
出版年（W3CDTF）: 2008-07
本文の言語コード: eng
件名標目: Hedge Fund
Return Distribution
Rolling Autoregression
Option-like Nature
Sharpe Ratio
対象利用者: 一般
関連情報: The definitive version was published in MMOR, 69, (2009)　issue 3. (DOI:10.1007/s00186-008-0251-8)
Mathematical Methods of Operation Research 69 (2009), issue 3　に掲載
掲載誌: ICS Working Paper ; Series No. FS-2008-E-01
連携機関・データベース: 国立情報学研究所 : 学術機関リポジトリデータベース（IRDB）（機関リポジトリ）
https://irdb.nii.ac.jp
提供元機関・データベース: 一橋大学 : HERMES-IR(一橋大学機関リポジトリ) : Research & Education Resources