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Working paper series

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Working paper series

資料種別
図書
著者
-
出版者
神戸学院大学経済学会
出版年
1988
資料形態
ページ数・大きさ等
-
NDC
-
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資料に関する注記

一般注記:

No.1 から No. 9 まで、(A),(B)2種類あり。 No.10 から統合

関連資料・改題前後資料

期間構造モデルの理論的フレームワークに関する数理ファイナンス論の観点からの再検討 : CIRモデルとHJMモデルを中心として外部サイト期間構造モデル : CIR期間構造モデルを中心として外部サイトShackleの意思決定理論 : 全体像の検討外部サイト複占の確率微分ゲーム外部サイトEsscher変換、マルチンゲール測度とデリバティブ評価法外部サイト連続時間設定における無裁定証券価格の評価理論について : 状態価格、同値martingale測度とGirsanovの定理外部サイトMartingale価格理論アプローチによるBSライクなオプションの評価理論外部サイトノンパラメトリック検定とt検定の検出力比較 : モンテ・カルロ実験による小標本特性外部サイトRussian optionと最適停止問題外部サイトロシア型幾何インデックスオプションの評価と複製戦略外部サイト数理Finance論の離散時間モデルにおける無限期間の設定と分析外部サイト状態評価アプローチによる数理Finance理論の分析方法について外部サイト政治過程と経済問題 : 展望外部サイト中期財政モデルによる税制改革の分析 : 産業連関表を連動させたマクロ計量モデルによる分析外部サイトSay法則と経済の部門構造外部サイト連続時間設定における証券市場均衡と消費ベースのCAPM外部サイト

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目次

  • 期間構造モデルの理論的フレームワークに関する数理ファイナンス論の観点からの再検討 : CIRモデルとHJMモデルを中心として

  • 期間構造モデル : CIR期間構造モデルを中心として

  • Shackleの意思決定理論 : 全体像の検討

  • 複占の確率微分ゲーム

  • Esscher変換、マルチンゲール測度とデリバティブ評価法

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資料種別
図書
タイトルよみ
Working paper series
出版年(W3CDTF)
1988
出版地(国名コード)
ja
本文の言語コード
ja
対象利用者
一般
一般注記
No.1 から No. 9 まで、(A),(B)2種類あり。 No.10 から統合
関連情報
期間構造モデルの理論的フレームワークに関する数理ファイナンス論の観点からの再検討 : CIRモデルとHJMモデルを中心として
期間構造モデル : CIR期間構造モデルを中心として
Shackleの意思決定理論 : 全体像の検討
複占の確率微分ゲーム
Esscher変換、マルチンゲール測度とデリバティブ評価法
連続時間設定における無裁定証券価格の評価理論について : 状態価格、同値martingale測度とGirsanovの定理
Martingale価格理論アプローチによるBSライクなオプションの評価理論
ノンパラメトリック検定とt検定の検出力比較 : モンテ・カルロ実験による小標本特性
Russian optionと最適停止問題
ロシア型幾何インデックスオプションの評価と複製戦略
数理Finance論の離散時間モデルにおける無限期間の設定と分析
状態評価アプローチによる数理Finance理論の分析方法について
政治過程と経済問題 : 展望
中期財政モデルによる税制改革の分析 : 産業連関表を連動させたマクロ計量モデルによる分析
Say法則と経済の部門構造
連続時間設定における証券市場均衡と消費ベースのCAPM