Volatility puzzles: a simple framework for gauging return-volatility regressions

• 資料種別: 記事
• タイトル: Volatility puzzles: a simple framework for gauging return-volatility regressions
• 著者標目: Tim Bollerslev; Hao Zhou
• 出版年月日等: 2006-03
• 出版年（W3CDTF）: 2006-03
• タイトル（掲載誌）: Journal of Econometrics
• 巻号年月日等（掲載誌）: 131 1-2
• 掲載巻: 131
• 掲載号: 1-2
• 掲載ページ: 123-150
• 掲載年月日（W3CDTF）: 2006-03
• ISSN（掲載誌）: 03044076
• 出版事項（掲載誌）: Elsevier BV
• 対象利用者: 一般
• DOI: 10.1016/j.jeconom.2005.01.006; https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2005.01.006
• 作成日（W3CDTF）: 2005-03-05
• 著作権情報: https://www.elsevier.com/tdm/userlicense/1.0/
• 関連情報（URI）: https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0304407605000084?httpAccept=text/xml; https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0304407605000084?httpAccept=text/plain
• 参照: Realized stochastic volatility with general asymmetry and long memory; https://cir.nii.ac.jp/crid/1360002216006870016; Estimation of Realized Asymmetric Stochastic Volatility Models Using Kalman Filter; https://cir.nii.ac.jp/crid/1360021391877350144; Financial instability and the short-term dynamics of volatility expectations; https://cir.nii.ac.jp/crid/1360285709164078464; Leverage and feedback effects on multifactor Wishart stochastic volatility for option pricing; https://cir.nii.ac.jp/crid/1360565165960272640; Alternative Asymmetric Stochastic Volatility Models; https://cir.nii.ac.jp/crid/1360567184112319360
• 連携機関・データベース: 国立情報学研究所 : CiNii Research; https://cir.nii.ac.jp/
• 提供元機関・データベース: Crossref; https://www.crossref.org