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ボラティリティー変化における転換点予測のためのモデル

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ボラティリティー変化における転換点予測のためのモデル

Material type
記事
Author
中村, 功
Publisher
情報処理学会
Publication date
2020-02-20
Material Format
Paper
Journal name
第82回全国大会講演論文集 2020 1
Publication Page
p.319-320
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Detailed bibliographic record

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本研究は、デルタニュートラル戦略で利益をあげる投資手法を実現することを目的としている。将来のボラティリティの転換点を精度よく予測できれば、デルタニュートラル戦略で確実に収益をあげることができる。　本研究は、日経ボラティリティインデックスおよび、日経225先物出来高に離散ウェーブレット変換を施し解像度...

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Paper

Material Type
記事
Title
ボラティリティー変化における転換点予測のためのモデル
Author Heading
中村, 功
Publication Date
2020-02-20
Publication Date (W3CDTF)
2020-02-20
Periodical title
第82回全国大会講演論文集
No. or year of volume/issue
2020 1
Volume
2020
Issue
1
Pages
319-320