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検索結果 2 件

マルコフ過程の近似および変換の研究とクレジットリスク分析への応用

マルコフ過程の近似および変換の研究とクレジットリスク分析への応用
デジタル博士論文
ルースダン, ケヴヘイッシュウィリKyoto University2019-03-25
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  • 件名credit risk shot noise option-theoretic approach CDS spreads h-transform optimal stopping ...

Estimating implied recovery rates from the term structure of CDS spreads

Estimating implied recovery rates from the term structure of CDS spreads
デジタル文書・図像類
Jaskowski, Marcin, McAleer, MichaelInstitute of Economic Research, Kyoto University2012-12KIER Discussion Paper836
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  • 要約等...m structure of CDS spreads. The parameters of the model ...
  • 件名Constant recovery stochastic recovery implied recovery rate term structure CDS spreads

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