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検索結果 17 件

非定常ベクトル時系列分析

非定常ベクトル時系列分析
紙図書
森棟, 公夫, 京都大学1998-2000<Y151-H10630024>
国立国会図書館
  • 件名unit root Econometrics

Estimation and Inference in Predictive Regressions

Estimation and Inference in Predictive Regressions
デジタル規格・テクニカルリポート類
Kurozumi, Eiji, Aono, KoheiInstitute of Economic Research, Hitotsubashi University2011-05
インターネットで読める全国の図書館
  • 件名Unit root near unit root bias median unbiased stock re...

Statistical Inference in Possibly Integrated/Cointegrated Vector Autoregressions: Application to Testing for Structural Changes

Statistical Inference in Possibly Integrated/Cointegrated Vector Autoregressions: Application to Testing for Structural Changes
デジタル規格・テクニカルリポート類
Kurozumi, Eiji, Dashtseren, KhashbaatarInstitute of Economic Research, Hitotsubashi University2011-04
インターネットで読める全国の図書館
  • 件名multiple breaks stationary unit root cointegration

Asymptotic Distribution of the Conditional Sum of Squares Estimator Under Moderate Deviation From a Unit Root in MA(1)

Asymptotic Distribution of the Conditional Sum of Squares Estimator Under Moderate Deviation From a Unit Root in MA(1)
デジタル規格・テクニカルリポート類
矢部, 竜太Graduate School of Economics, Hitotsubashi University2014-12
インターネットで読める全国の図書館
  • 件名...moving average Unit root local to unity Moderate Devia...

Covariate Unit Root Test for Cross-Sectionally Dependent Panel Data

Covariate Unit Root Test for Cross-Sectionally Dependent Panel Data
デジタル規格・テクニカルリポート類
黒住, 英司, 山崎, 大輔, Hadri, KaddourInstitute of Economic Research, Hitotsubashi University2012-11
インターネットで読める全国の図書館
  • 要約等...e of covariate unit root tests and the ......ypothesis of a unit root is rejected or......imal covariate unit root test by Juhl a......those of panel unit root tests and show...... the covariate unit root test can be po......ful than panel unit root tests when the cross-sectiona...
  • 件名covariate unit root test cross-sectional dependen...

A Test of Cointegration Rank Based on Principal Component Analysis

A Test of Cointegration Rank Based on Principal Component Analysis
デジタル規格・テクニカルリポート類
千木良, 弘朗Institute of Economic Research, Hitotsubashi University2006-01
インターネットで読める全国の図書館
  • 件名Cointegratin test Unit roots

Construction of Stationarity Tests with Less Size Distortions

Construction of Stationarity Tests with Less Size Distortions
デジタル規格・テクニカルリポート類
黒住, 英司Graduate School of Economics, Hitotsubashi University2005-11
インターネットで読める全国の図書館
  • 件名LM test stationary unit root

Modeling the Effect of Oil Price on Global Fertilizer Prices

Modeling the Effect of Oil Price on Global Fertilizer Prices
デジタルその他
McAleer, Michael京都大学経済研究所2010-09KIER Discussion Paper722
インターネットで読める全国の図書館
  • 要約等...ral breakpoint unit root test, the autoregressive dist...
  • 件名...ral breakpoint unit root test

Ten things we should know about time series

Ten things we should know about time series
デジタルその他
McAleer, Michael京都大学経済研究所2010-08KIER Discussion Paper710
インターネットで読める全国の図書館
  • 要約等...l and periodic unit roots, analysing fractionally inte...
  • 件名Unit roots fractional integration long ...

Modeling the Volatility in Global Fertilizer Prices

Modeling the Volatility in Global Fertilizer Prices
デジタルその他
McAleer, Michael京都大学経済研究所2010-07KIER Discussion Paper705
インターネットで読める全国の図書館
  • 要約等...ral breakpoint unit root test and alternative volatili...
  • 件名...ral breakpoint unit root test

How Does Yield Curve Predict GDP Growth ? A Macro-Finance Approach Revisited

How Does Yield Curve Predict GDP Growth ? A Macro-Finance Approach Revisited
紙規格・テクニカルリポート類
Koeda, Junko日本経済国際共同センター2011-01Discussion paper series. CIRJE-FCIRJE-F-784
全国の図書館
  • 件名...tes GDP growth Unit root Estimation

Subsampling-Based Tests of Stock-Return Predictability

Subsampling-Based Tests of Stock-Return Predictability
デジタル規格・テクニカルリポート類
Choi, In, Chue, Timothy K.Institute of Economic Research, Hitotsubashi University2006-07
インターネットで読める全国の図書館
  • 要約等... with local-to-unit roots. By contrast, previous metho...
  • 件名Subsampling local-to-unit roots predictive regression stock-...

Estimation and Testing for Unit Root Processes with GARCH (1, 1) Errors : Theory and Monte Carlo Evidence

Estimation and Testing for Unit Root Processes with GARCH (1, 1) Errors : Theory and Monte Carlo Evidence
紙規格・テクニカルリポート類
Ling, Shiqing, W., K. Li, Michael, McAleer日本経済国際共同センター2003-03Discussion paper series. CIRJE-F2003-CF-207
全国の図書館
  • 件名...hood estimator Unit root JEL Classification; C22, C12,...

経済季節性と季節転換時系列モデル

経済季節性と季節転換時系列モデル
紙規格・テクニカルリポート類
国友, 直人, 高岡, 慎日本経済国際共同センター2005-07Discussion paper series. CIRJE-JCIRJE-J-135
全国の図書館
  • 件名X-12-ARIMA 季節調整 RegARIMAモデル 見せかけの季節単位根（spurious seasonal unit roots） SSARIMAモデル

Nonlinear IV Unit Root Tests in Panels with Cross-Sectional Dependency

Nonlinear IV Unit Root Tests in Panels with Cross-Sectional Dependency
紙規格・テクニカルリポート類
Chang, Yoosoon日本経済国際共同センター2000-07Discussion paper series. CIRJE-FCF-85
全国の図書館
  • 件名...nal dependency unit root tests non-liner instruments a...

季節性及び構造変化を伴う場合の定常性の検定に関する論文

季節性及び構造変化を伴う場合の定常性の検定に関する論文
デジタル博士論文
黒住, 英司
インターネットで読める全国の図書館
  • 件名seasonality unit root seasonal unit root structural change stationarit...

When the Collapse of the Bretton Woods System Began?: Evidence from the G7 Countries

When the Collapse of the Bretton Woods System Began?: Evidence from the G7 Countries
デジタル規格・テクニカルリポート類
福本,幸男
全国の図書館
  • 件名Bretton Woods / Convergence / Panel Unit Root Test / Price level
  • 一般注記...ying the panel unit root tests. We find that the price...

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