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市場ストレス時におけるバリュー・アット・リスクと期待ショートフォールの比較 : 多変量極値分布の下での比較分析 (Discussion paper ; no.2002-J-17)

市場ストレス時におけるバリュー・アット・リスクと期待ショートフォールの比較 : 多変量極値分布の下での比較分析 (Discussion paper ; no.2002-J-17)
Paper図書
山井康浩, 吉羽要直 [著]日本銀行金融研究所[2002]<DF161-H10>
National Diet LibraryOther Libraries in Japan
  • Author Heading (ID)00758350 00668052

Comparative analyses of expected shortfall and VaR : their estimation error, decomposition, and optimization / Yasuhiro Yamai and Toshinao Yoshiba. (IMES discussion paper series ; no. 2001-E-12)

Comparative analyses of expected shortfall and VaR : their estimation error, decomposition, and optimization / Yasuhiro Yamai and Toshinao Yoshiba. (IMES discussion paper series ; no. 2001-E-12)
Paper図書
Institute for Monetary and Economic Studies, Bank of Japan[2001]<DF111-A45>
National Diet Library
  • Author Heading (ID)00758350 00668052

イールドカーブ・モデルのパラメータ推定手法 (IMES discussion paper series ; no.2001-J-10)

イールドカーブ・モデルのパラメータ推定手法 (IMES discussion paper series ; no.2001-J-10)
Paper図書
吉羽要直, 家田明 [著]日本銀行金融研究所[2001]<DF197-G31>
National Diet LibraryOther Libraries in Japan
  • Author Heading (ID)00668052 00559982

リスク指標の性質に関する理論的整理 : VaRと期待ショートフォールの比較分析 (IMES discussion paper series ; no.2001-J-21)

リスク指標の性質に関する理論的整理 : VaRと期待ショートフォールの比較分析 (IMES discussion paper series ; no.2001-J-21)
Paper図書
吉羽要直, 山井康浩 [著]日本銀行金融研究所[2001]<DF161-G194>
National Diet LibraryOther Libraries in Japan
  • Author Heading (ID)00668052 00758350

バリュー・アット・リスクのリスク指標としての妥当性について : 理論的サーベイによる期待ショートフォールとの比較分析 (IMES discussion paper series ; no.2000-J-29)

バリュー・アット・リスクのリスク指標としての妥当性について : 理論的サーベイによる期待ショートフォールとの比較分析 (IMES discussion paper series ; no.2000-J-29)
Paper図書
山井康浩, 吉羽要直 [著]日本銀行金融研究所[2000]<DF161-G203>
National Diet LibraryOther Libraries in Japan
  • Author Heading (ID)00758350 00668052

On the validity of value-at-risk : comparative analyses with expected shortfall / Yasuhiro Yamai and Toshinao Yoshiba. (IMES discussion paper series ; no. 2000-E-4)

On the validity of value-at-risk : comparative analyses with expected shortfall / Yasuhiro Yamai and Toshinao Yoshiba. (IMES discussion paper series ; no. 2000-E-4)
Paper図書
Institute for Monetary and Economic Studies, Bank of Japan2001.<DF111-A48>
National Diet Library
  • Author Heading (ID)00758350 00668052

Comparative analyses of expected shortfall and value-at-risk (2) : expected utility maximization and tail risk / Toshinao Yoshiba and Yasuhiro Yamai. (IMES discussion paper series ; no. 2001-E-14)

Comparative analyses of expected shortfall and value-at-risk (2) : expected utility maximization and tail risk / Toshinao Yoshiba and Yasuhiro Yamai. (IMES discussion paper series ; no. 2001-E-14)
Paper図書
Institute for Monetary and Economic Studies, Bank of Japan2001.<DF111-A46>
National Diet Library
  • Author Heading (ID)00668052 00758350

期待ショートフォールによるポートフォリオのリスク計測 : 具体的な計算例による考察 (IMES discussion paper series ; no.2001-J-16)

期待ショートフォールによるポートフォリオのリスク計測 : 具体的な計算例による考察 (IMES discussion paper series ; no.2001-J-16)
Paper図書
山井康浩, 吉羽要直 [著]日本銀行金融研究所[2001]<DF161-G193>
National Diet LibraryOther Libraries in Japan
  • Author Heading (ID)00758350 00668052

A simplified method for calculating the credit risk of lending portfolios / Akira Ieda, Kohei Marumo, Toshinao Yoshiba. (IMES discussion paper series ; no. 2000-E-10)

A simplified method for calculating the credit risk of lending portfolios / Akira Ieda, Kohei Marumo, Toshinao Yoshiba. (IMES discussion paper series ; no. 2000-E-10)
Paper図書
Institute for Monetary and Economic Studies, Bank of Japan[2000]<DF276-A7>
National Diet Library
  • Author Heading (ID)00559982 00758351 00668052

Model risk and its control / Toshiyasu Kato and Toshinao Yoshiba. (IMES discussion paper series ; no. 2000-E-15)

Model risk and its control / Toshiyasu Kato and Toshinao Yoshiba. (IMES discussion paper series ; no. 2000-E-15)
Paper図書
Institute for Monetary and Economic Studies, Bank of Japan2000.<DF161-A33>
National Diet Library
  • Author Heading (ID)00755634 00668052

モデル・リスクについて (IMES discussion paper series ; no.2000-J-4)

モデル・リスクについて (IMES discussion paper series ; no.2000-J-4)
Paper図書
加藤敏康, 吉羽要直 [著]日本銀行金融研究所[2000]<DF161-G144>
National Diet LibraryOther Libraries in Japan
  • Author Heading (ID)00755634 00668052

金利派生商品モデルの実務的活用について (IMES discussion paper series ; no.99-J-24)

金利派生商品モデルの実務的活用について (IMES discussion paper series ; no.99-J-24)
Paper図書
加藤敏康, 吉羽要直 [著]日本銀行金融研究所[1999]<DF161-G117>
National Diet LibraryOther Libraries in Japan
  • Author Heading (ID)00755634 00668052

与信ポートフォリオにおける信用リスクの簡便な算出方法 (IMES discussion paper series ; no.2000-J-5)

与信ポートフォリオにおける信用リスクの簡便な算出方法 (IMES discussion paper series ; no.2000-J-5)
Paper図書
家田明, 丸茂幸平, 吉羽要直 [著]日本銀行金融研究所[2000]<DF161-G143>
National Diet LibraryOther Libraries in Japan
  • Author Heading (ID)00559982 00758351 00668052

社債流通価格にインプライされている期待デフォルト確率の信用リスク・プライシング・モデルによる推定 : ロングスタッフとシュワルツのモデルを用いて 2 (IMES discussion paper series ; no.99-J-19)

社債流通価格にインプライされている期待デフォルト確率の信用リスク・プライシング・モデルによる推定 : ロングスタッフとシュワルツのモデルを用いて 2 (IMES discussion paper series ; no.99-J-19)
Paper図書
家田明, 吉羽要直 [著]日本銀行金融研究所[1999]<DF183-G46>
National Diet LibraryOther Libraries in Japan
  • Author Heading (ID)00559982 00668052

BGM金利モデルの実用化に向けて (IMES discussion paper series ; no.99-J-39)

BGM金利モデルの実用化に向けて (IMES discussion paper series ; no.99-J-39)
Paper図書
森本祐司, 吉羽要直 [著]日本銀行金融研究所[1999]<DF197-G23>
National Diet LibraryOther Libraries in Japan
  • Author Heading (ID)00747289 00668052

転換社債の市場価格分析とリスク管理 (IMES discussion paper series ; no.98-J-15)

転換社債の市場価格分析とリスク管理 (IMES discussion paper series ; no.98-J-15)
Paper図書
大嶽文伸, 小田信之, 吉羽要直 [著]日本銀行金融研究所[1998]<DF183-G36>
National Diet LibraryOther Libraries in Japan
  • Author Heading (ID)00725089 00542252 00668052

Market price analysis and risk management for convertible bonds (IMES discussion paper series ; no. 98-E-10)

Market price analysis and risk management for convertible bonds (IMES discussion paper series ; no. 98-E-10)
Paper図書
[by] Fuminobu Ohtake, Nobuyuki Oda, Toshinao YoshibaInstitute for Monetary and Economic Studies, Bank of Japan[1998]<DF183-A13>
National Diet Library
  • Author Heading (ID)00725089 00542252 00668052

デリバティブ商品価格から導出可能な市場情報を利用したマーケット分析方法 (Discussion paper ; 97-J-7)

デリバティブ商品価格から導出可能な市場情報を利用したマーケット分析方法 (Discussion paper ; 97-J-7)
Paper図書
小田信之, 吉羽要直 [著]日本銀行金融研究所[1997]<DF161-G51>
National Diet LibraryOther Libraries in Japan
  • Author Heading (ID)00542252 00668052

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