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資産価格決定理論に基づく状態価格分布の計測

資産価格決定理論に基づく状態価格分布の計測
Paper図書
齊藤, 誠, 一橋大学1999-2001<Y151-H11630012>
National Diet Library
  • Subject Heading資産価格決定理論 状態価格分布 オプシヨン価格 金利期間構造 市場流動性

レヴィ過程とエントロピーに基づくオプション価格理論モデルの構築とその応用

レヴィ過程とエントロピーに基づくオプション価格理論モデルの構築とその応用
Paper図書
宮原孝夫, 名古屋市立大学 [著][宮原孝夫]2004-2006<Y151-H16540113>
National Diet Library
  • Subject Heading数理ファイナンス / オプション価格理論 / 幾何レヴィ過程 / マルチンゲール測定 / 相対エ...

Levy過程の数理ファイナンス理論への応用

Levy過程の数理ファイナンス理論への応用
Paper図書
宮原孝夫, 名古屋市立大学 [著][宮原孝夫]2001-2003<Y151-H13640131>
National Diet Library
  • Subject Heading数理ファイナンス / オプション価格 / 幾何レヴィ過程 / マルチンゲール測度 / 相対エント...

GARCHオプション価格付けモデルの拡張:理論と実証分析

GARCHオプション価格付けモデルの拡張:理論と実証分析
Digital文書・図像類
金, 瑢晋, KIM, Yong-Jin2012-05科学研究費助成事業（科学研究費補助金）研究成果報告書p.1-4
Other Libraries in Japan
  • Summary, etc....き非正規分布の下でのGARCHオプション価格付けモデルについて、既存の理論......EGB2分布の下でのGARCHオプション価格付けモデルを取り上げ、その価格......と選び、NGARCH-EGB2オプション価格付けモデルとベンチマークモデル......あるNGARCH-Normalオプション価格付けモデルとの価格付け誤差を分析した結果、前者の価格付けパフ...
  • Subject Headingオプション価格付け GARCH 過程 非正規分布 S&P500 株価指数オ...

オプション・アプローチによる銀行の倒産確率推定

オプション・アプローチによる銀行の倒産確率推定
Digital文書・図像類
齋藤, 啓幸, 森平, 爽一郎慶應義塾大学湘南藤沢学会研究会優秀論文
Other Libraries in Japan
  • Subject Heading倒産確率,デフォルト,信用リスク,KMV,オプション価格理論,ボラティリティ,資産時価評価,負債時価評価,銀行

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