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高頻度データによるボラティリティの推定 : Realized volatilityのサーベイと日本の株価指数および株価指数先物の実証分析 (IMES discussion paper series 2007-J-14)

高頻度データによるボラティリティの推定 : Realized volatilityのサーベイと日本の株価指数および株価指数先物の実証分析 (IMES discussion paper series 2007-J-14)
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柴田舞, 日本銀行金融研究所日本銀行2007-05
National Diet Library

高頻度データによるボラティリティの推定 : realized volatilityのサーベイと日本の株価指数および株価指数先物の実証分析 (IMES discussion paper series ; no.2007-J-14)

高頻度データによるボラティリティの推定 : realized volatilityのサーベイと日本の株価指数および株価指数先物の実証分析 (IMES discussion paper series ; no.2007-J-14)
Paper図書
柴田舞 [著]日本銀行金融研究所[2007]<Y251-H1560>
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IMES discussion paper series

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Paper図書
日本銀行金融研究所1996-
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