回帰依存バックグラウンドリスクが資産価格に与える影響

• 資料種別: 記事
• タイトル: 回帰依存バックグラウンドリスクが資産価格に与える影響
• 著者・編者: 尾﨑 祐介
• 著者標目: 尾﨑 祐介
• 並列タイトル等: The Effect of Regression Dependent Background Risk on Asset Prices
• タイトル（掲載誌）: 大阪産業大学経済論集 = Osaka Sangyo University journal of economics
• 巻号年月日等（掲載誌）: 14(2)2013.3
• 掲載巻: 14
• 掲載号: 2
• 掲載ページ: 197-205
• 掲載年月日（W3CDTF）: 2013-03
• ISSN（掲載誌）: 1345-1448
• ISSN-L（掲載誌）: 1345-1448
• 出版事項（掲載誌）: 大東 : 大阪産業大学学会
• 出版地（国名コード）: JP
• 本文の言語コード: jpn
• 件名標目: 回帰依存; 株価プレミアムパズル; 均衡価格; バックグラウンドリスク; regression dependence; equity premium puzzle; equilibrium price; background risk
• NDLC: ZD11
• 対象利用者: 一般
• 所蔵機関: 国立国会図書館
• 請求記号: Z71-D133
• 連携機関・データベース: 国立国会図書館 : 国立国会図書館雑誌記事索引; https://ndlsearch.ndl.go.jp
• 書誌ID（NDLBibID）: 024834052; http://id.ndl.go.jp/bib/024834052
• 整理区分コード: 632

• 要約等: P(論文)回帰依存で表現されたバックグラウンドリスクが存在する資産市場を考え,そのバックグラウンドリスクが資産価格に与える影響について考察する。絶対的リスク回避度が減少関数,かつ相対的リスク回避度が1以下の場合,回帰依存バックグラウンドリスクが資産価格を小さくすることを示した。This paper ...