GARCH型モデルとRealized Volatilityを用いたTOPIX日次リターンの非線形性の検証(特集 資産市場の高頻度データの統計的分析)

• 資料種別: 記事
• タイトル: GARCH型モデルとRealized Volatilityを用いたTOPIX日次リターンの非線形性の検証
• 著者・編者: 渡部 敏明; 長倉 大輔
• シリーズタイトル: 特集 資産市場の高頻度データの統計的分析
• 著者標目: 渡部 敏明; 長倉 大輔
• 並列タイトル等: Testing nonlinear dependence of TOPIX daily returns using GARCH models and realized volatility
• タイトル（掲載誌）: 日本統計学会誌 = Journal of the Japan Statistical Society / 日本統計学会 編
• 巻号年月日等（掲載誌）: 39(1) 2009.9
• 掲載巻: 39
• 掲載号: 1
• 掲載ページ: 65～94
• 掲載年月日（W3CDTF）: 2009-09
• ISSN（掲載誌）: 0389-5602
• ISSN-L（掲載誌）: 0389-5602
• 出版事項（掲載誌）: 東京 : 日本統計学会
• 出版地（国名コード）: JP
• 本文の言語コード: jpn
• 件名標目: BDS検定; CCK検定; GARCH; LB検定; TOPIX; Realized Volatility
• NDLC: ZD43
• 対象利用者: 一般
• コレクション（個別）: 国立国会図書館デジタルコレクション > 電子書籍・電子雑誌 > 学術機関 > 学協会; https://dl.ndl.go.jp/collections/B00043
• オンライン閲覧公開範囲: インターネット公開
• 遠隔複写可否（NDL）: 不可
• 所蔵機関: 国立国会図書館
• 請求記号: Z3-1003
• 関連情報（URI）: http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/10823172
• 関連情報（国立国会図書館永続的識別子）: info:ndljp/pid/10823172; http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/10823172
• 連携機関・データベース: 国立国会図書館 : 国立国会図書館雑誌記事索引; https://ndlsearch.ndl.go.jp
• 書誌ID（NDLBibID）: 10502750; http://id.ndl.go.jp/bib/10502750
• 整理区分コード: 632