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与信判断が確率変動するときの倒産企業の信用リスク値分布のモデル化--Skew-normal分布の応用 (特集 金融リスクの統計解析)

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与信判断が確率変動するときの倒産企業の信用リスク値分布のモデル化--Skew-normal分布の応用

(特集 金融リスクの統計解析)

国立国会図書館請求記号
Z15-42
国立国会図書館書誌ID
11234624
資料種別
記事
著者
大野 忠士ほか
出版者
立川 : 情報・システム研究機構統計数理研究所
出版年
2011-06
資料形態
掲載誌名
統計数理 = Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 59(1) (通号 113) 2011.6
掲載ページ
p.3~23
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書誌情報

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資料種別
記事
著者・編者
大野 忠士
山下 智志
椿 広計
並列タイトル等
Default distribution model truncated by stochastic credit decision: application of skew-normal distribution
タイトル(掲載誌)
統計数理 = Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics
巻号年月日等(掲載誌)
59(1) (通号 113) 2011.6
掲載巻
59
掲載号
1