流動性指標に見るトレーダの行動

• 資料種別: 記事
• タイトル: 流動性指標に見るトレーダの行動
• 著者・編者: 木村 博道; 秋山 英三
• シリーズタイトル: [MPS]シンポジウム[2006]特集
• 著者標目: 木村 博道; 秋山 英三
• 並列タイトル等: The behavior of traders with a liquidity measure
• タイトル（掲載誌）: 情報処理学会論文誌. SIG
• 巻号年月日等（掲載誌）: 48(19) 2007.12
• 掲載巻: 48
• 掲載号: 19
• 掲載ページ: 1～9
• 掲載年月日（W3CDTF）: 2007-12
• ISSN（掲載誌）: 0387-5806
• ISSN-L（掲載誌）: 0387-5806
• 出版事項（掲載誌）: 東京 : 情報処理学会
• 出版地（国名コード）: JP
• 本文の言語コード: jpn
• NDLC: ZM13
• 対象利用者: 一般
• 所蔵機関: 国立国会図書館
• 請求記号: Z74-C192
• 連携機関・データベース: 国立国会図書館 : 国立国会図書館雑誌記事索引; https://ndlsearch.ndl.go.jp
• 書誌ID（NDLBibID）: 9302239; http://id.ndl.go.jp/bib/9302239
• 整理区分コード: 632

• 要約等: 投資家が，あまり価格を動かさずに素早く株式を売買できる市場を「流動性の高い」市場という．また，買い指値注文の中で最も高い注文の価格と，売り指値注文の中で最も安い注文の価格の差をスプレッドという．先行研究によって，流動性が比較的高い銘柄に対し，スプレッド縮小率が流動性の指標になりうることが分かっている...