Asymptotic normality of a covariance estimator for nonsynchronously observed diffusion processes

掲載誌名: Annals of the Institute of Statistical Mathematics / edited by the Institute of Statistical Mathematics 60(2) 2008.6

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資料種別: 記事
タイトル: Asymptotic normality of a covariance estimator for nonsynchronously observed diffusion processes
著者・編者: Takaki Hayashi
Nakahiro Yoshida
著者標目: Takaki Hayashi
Nakahiro Yoshida
タイトル（掲載誌）: Annals of the Institute of Statistical Mathematics / edited by the Institute of Statistical Mathematics
巻号年月日等（掲載誌）: 60(2) 2008.6
掲載巻: 60
掲載号: 2
掲載ページ: 367～406
掲載年月日（W3CDTF）: 2008-06
ISSN（掲載誌）: 0020-3157
ISSN-L（掲載誌）: 0020-3157
出版事項（掲載誌）: Tokyo : Institute of Statistical Mathematics
出版地（国名コード）: JP
本文の言語コード: eng
件名標目: Diffusions
Discrete-time observations
High-frequency data
Nonsynchronicity
Quadratic variation
Realized volatility
NDLC: ZM31
対象利用者: 一般
所蔵機関: 国立国会図書館
請求記号: Z51-A48
連携機関・データベース: 国立国会図書館 : 国立国会図書館雑誌記事索引
https://ndlsearch.ndl.go.jp
書誌ID（NDLBibID）: 9524485
http://id.ndl.go.jp/bib/9524485
整理区分コード: 632