セミマルチンゲールにより生成されるフィルターの拡大と数理ファイナン スへの応用

• 資料種別: 文書・図像類
• タイトル: セミマルチンゲールにより生成されるフィルターの拡大と数理ファイナン スへの応用
• 著者・編者: 山里, 眞; アルトゥロ, コハツーヒガ; Yamazato, Makoto
• 著者標目: 山里, 眞; アルトゥロ, コハツーヒガ; Yamazato, Makoto
• 出版事項: 山里眞
• 出版年月日等: 2009-03-31
• 出版年（W3CDTF）: 2009-03-31
• 並列タイトル等: Enlargement of filtration generated by semimartingales and its applications to mathematical finance
• 本文の言語コード: jpn
• 件名標目: セミマルチンゲール; フィルターの拡大; コンペンセーター; インサイダー; 対数効用
• 対象利用者: 一般
• 一般注記: 科研費番号: 18540133; 2006年度～2008年度科学研究費補助金(基盤研究(Ｃ))研究成果報告書; 研究概要：セミマルチンゲールのフィルトレーションの種々の拡大のもとでのセミマルチンゲール分解を求めた。それをもとにレヴィ過程のフィルトレーションの種々の拡大におけるcompensatorを、utilityの計算がしやすいような具体的な形で求めた。さらにレヴィ過程において満期の株価に関する情報が満期前では不鮮明な場合の、満期におけるlogarithmic utility が有限になるための必要十分条件を与えた。; 研究報告書
• 一次資料へのリンクURL: fulltext; https://u-ryukyu.repo.nii.ac.jp/record/2005053/files/18540133seika.pdf
• オンライン閲覧公開範囲: インターネット公開
• 連携機関・データベース: 国立情報学研究所 : 学術機関リポジトリデータベース（IRDB）（機関リポジトリ）; https://irdb.nii.ac.jp
• 提供元機関・データベース: 琉球大学 : 琉球大学学術リポジトリ