A Market Model of Interest Rates with Dynamic Basis Spreads in the presence of Collateral and Multiple Currencies

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資料種別: 文書・図像類
タイトル: A Market Model of Interest Rates with Dynamic Basis Spreads in the presence of Collateral and Multiple Currencies
著者・編者: Fujii, Masaaki
Shimada, Yasufumi
Akihiko, Takahashi
著者標目: Fujii, Masaaki
Shimada, Yasufumi
Akihiko, Takahashi
出版事項: 日本経済国際共同センター
出版年月日等: 2009-12
出版年（W3CDTF）: 2009-12
タイトル（掲載誌）: Discussion paper series. CIRJE-F
巻号年月日等（掲載誌）: CIRJE-F-698
掲載巻: CIRJE-F-698
本文の言語コード: eng
件名標目: Market Model
HJM model
Libor
tenor
swap
curve
OIS
cross currency
basis spread
interest rate model
derivatives
multi-currency
NDC: 335
対象利用者: 一般
一般注記: application/pdf
本文フィルはリンク先を参照のこと
関連情報（URI）: URI
http://www.cirje.e.u-tokyo.ac.jp/research/dp/2009/2009cf698ab.html
掲載誌（NCID）: AA11450569
https://ci.nii.ac.jp/ncid/AA11450569
連携機関・データベース: 国立情報学研究所 : 学術機関リポジトリデータベース（IRDB）（機関リポジトリ）
https://irdb.nii.ac.jp
提供元機関・データベース: 東京大学 : 東京大学学術機関リポジトリ