On Robust Properties of the SIML Estimation of Volatility under Micro-market noise and Random Sampling

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資料種別: 文書・図像類
タイトル: On Robust Properties of the SIML Estimation of Volatility under Micro-market noise and Random Sampling
著者・編者: Misaki, Hiroumi
Kunitomo, Naoto
著者標目: Misaki, Hiroumi
Kunitomo, Naoto
出版事項: 日本経済国際共同センター
出版年月日等: 2013-06
出版年（W3CDTF）: 2013-06
タイトル（掲載誌）: Discussion paper series. CIRJE-F
巻号年月日等（掲載誌）: CIRJE-F-892
掲載巻: CIRJE-F-892
本文の言語コード: eng
件名標目: Integrated Volatility with Micro-Market Noise
High-Frequency Data
Separating Information Maximum Likelihood (SIML)
Random Sampling
Asymptotic Robustness
対象利用者: 一般
一般注記: application/pdf
本文フィルはリンク先を参照のこと
関連情報（URI）: URI
http://www.cirje.e.u-tokyo.ac.jp/research/dp/2013/2013cf892ab.html
連携機関・データベース: 国立情報学研究所 : 学術機関リポジトリデータベース（IRDB）（機関リポジトリ）
https://irdb.nii.ac.jp
提供元機関・データベース: 東京大学 : 東京大学学術機関リポジトリ