On Error Estimates for Asymptotic Expansions with Malliavin Weights : Application to Stochastic Volatility Model

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資料種別: 文書・図像類
タイトル: On Error Estimates for Asymptotic Expansions with Malliavin Weights : Application to Stochastic Volatility Model
著者・編者: Takahashi, Akihiko
Yamada, Toshihiro
著者標目: Takahashi, Akihiko
Yamada, Toshihiro
出版事項: 日本経済国際共同センター
出版年月日等: 2013-07
出版年（W3CDTF）: 2013-07
タイトル（掲載誌）: Discussion paper series. CIRJE-F
巻号年月日等（掲載誌）: CIRJE-F-897
掲載巻: CIRJE-F-897
本文の言語コード: eng
件名標目: Asymptotic expansion
Malliavin calculus
Kusuoka-Stroock functions
Stochastic volatility model
Option price
Greeks
対象利用者: 一般
一般注記: application/pdf
本文フィルはリンク先を参照のこと
関連情報（URI）: URI
http://www.cirje.e.u-tokyo.ac.jp/research/dp/2013/2013cf897ab.html
掲載誌（NCID）: AA11450569
https://ci.nii.ac.jp/ncid/AA11450569
連携機関・データベース: 国立情報学研究所 : 学術機関リポジトリデータベース（IRDB）（機関リポジトリ）
https://irdb.nii.ac.jp
提供元機関・データベース: 東京大学 : 東京大学学術機関リポジトリ