Block sampler and posterior mode estimation for a nonlinear and non-Gaussian state-space model with correlated errors

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資料種別: 文書・図像類
タイトル: Block sampler and posterior mode estimation for a nonlinear and non-Gaussian state-space model with correlated errors
著者・編者: Omori, Yasuhiro
Watanabe, Toshiaki
著者標目: Omori, Yasuhiro
Watanabe, Toshiaki
出版事項: 日本経済国際共同センター
出版年月日等: 2007-08
出版年（W3CDTF）: 2007-08
タイトル（掲載誌）: Discussion paper series. CIRJE-F
巻号年月日等（掲載誌）: CIRJE-F-508
掲載巻: CIRJE-F-508
本文の言語コード: eng
件名標目: Bayesian analysis
Disturbance smoother
Kalman filter
Leverage　effects
Markov chain Monte Carlo
Metropolis-Hastings algorithm
Simulation　smoother
State space model
Stochastic volatility.
NDC: 330
対象利用者: 一般
一般注記: application/pdf
Revised Version of 2003-F-221.
本文フィルはリンク先を参照のこと
関連情報（URI）: URI
http://www.cirje.e.u-tokyo.ac.jp/research/dp/2007/2007cf508ab.html
連携機関・データベース: 国立情報学研究所 : 学術機関リポジトリデータベース（IRDB）（機関リポジトリ）
https://irdb.nii.ac.jp
提供元機関・データベース: 東京大学 : 東京大学学術機関リポジトリ