Thresholds, News Impact Surfaces and Dynamic Asymmetric Multivariate GARCH

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資料種別: 文書・図像類
タイトル: Thresholds, News Impact Surfaces and Dynamic Asymmetric Multivariate GARCH
著者・編者: Caporin, Massimiliano
McAleer, Michael
著者標目: Caporin, Massimiliano
McAleer, Michael
出版事項: 日本経済国際共同センター
出版年月日等: 2010-05
出版年（W3CDTF）: 2010-05
タイトル（掲載誌）: Discussion paper series. CIRJE-F
巻号年月日等（掲載誌）: CIRJE-F-740
掲載巻: CIRJE-F-740
本文の言語コード: eng
件名標目: multivariate asymmetry
conditional variance
stationarity conditions
asymptotic theory
multivariate news impact curve
JEL codes: C32, C51, C52
NDC: 335
対象利用者: 一般
一般注記: application/pdf
Forthcoming in Statistica Neerlandica.
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関連情報（URI）: URI
http://www.cirje.e.u-tokyo.ac.jp/research/dp/2010/2010cf740ab.html
掲載誌（NCID）: AA11450569
https://ci.nii.ac.jp/ncid/AA11450569
連携機関・データベース: 国立情報学研究所 : 学術機関リポジトリデータベース（IRDB）（機関リポジトリ）
https://irdb.nii.ac.jp
提供元機関・データベース: 東京大学 : 東京大学学術機関リポジトリ