New Unified Computational Algorithm in a High-Order Asymptotic Expansion Scheme

• 資料種別: 文書・図像類
• タイトル: New Unified Computational Algorithm in a High-Order Asymptotic Expansion Scheme
• 著者・編者: Takehara, Kohta; Takahashi, Akihiko; Toda, Masashi
• 著者標目: Takehara, Kohta; Takahashi, Akihiko; Toda, Masashi
• 出版事項: 日本経済国際共同センター
• 出版年月日等: 2010-03
• 出版年（W3CDTF）: 2010-03
• タイトル（掲載誌）: Discussion paper series. CIRJE-F
• 巻号年月日等（掲載誌）: CIRJE-F-728
• 掲載巻: CIRJE-F-728
• 本文の言語コード: eng
• 件名標目: Asymptotic Expansion; Malliavin Calculus; Approximation Formula; Stochastic Volatility; λ-SABR Model; Libor Market Model; Currency Options; AMS Subject Classifications: 91G80, 91G20, 60H07, 60H30, 60H35
• NDC: 335
• 対象利用者: 一般
• 一般注記: application/pdf; Subsequenlty published in The Proceedings of KIER-TMU International Workshop on Financial Engineering, pp. 231-251, 2010, World Scientifc, June, 2011.; 本文フィルはリンク先を参照のこと
• 関連情報（URI）: URI; http://www.cirje.e.u-tokyo.ac.jp/research/dp/2010/2010cf728ab.html
• 掲載誌（NCID）: AA11450569; https://ci.nii.ac.jp/ncid/AA11450569
• 連携機関・データベース: 国立情報学研究所 : 学術機関リポジトリデータベース（IRDB）（機関リポジトリ）; https://irdb.nii.ac.jp
• 提供元機関・データベース: 東京大学 : 東京大学学術機関リポジトリ