Efficient Static Replication of European Options under Exponential Levy Models

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資料種別: 規格・テクニカルリポート類
タイトル: Efficient Static Replication of European Options under Exponential Levy Models
著者・編者: Takahashi, Akihiko
Yamazaki, Akira
著者標目: Takahashi, Akihiko
Yamazaki, Akira
出版事項: 日本経済国際共同センター
出版年月日等: 2008-01
出版年（W3CDTF）: 2008
タイトル（掲載誌）: Discussion paper series. CIRJE-F
巻号年月日等（掲載誌）: CIRJE-F-539
掲載巻: CIRJE-F-539
件名標目: Static Replication
Exponential L´evy Model
Fourier Transform
Method
Plain Vanilla Option
CGMY Model
NDC: 335
対象利用者: 一般
一般注記: application/pdf
Revised Version of CIRJE-F-513; forthcoming in Journal of Futures Markets.
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関連情報（URI）: URI
http://www.cirje.e.u-tokyo.ac.jp/research/dp/2008/2008cf539ab.html
掲載誌（NCID）: AA11450569
https://ci.nii.ac.jp/ncid/AA11450569
連携機関・データベース: 国立情報学研究所 : 学術機関リポジトリデータベース（IRDB）（機関リポジトリ）
https://irdb.nii.ac.jp
提供元機関・データベース: 東京大学 : 東京大学学術機関リポジトリ