文書・図像類

一般化双曲型非対称t分布を用いた確率的ボラティリティ変動モデルの推定と株価収益率データへの応用

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一般化双曲型非対称t分布を用いた確率的ボラティリティ変動モデルの推定と株価収益率データへの応用

資料種別
文書・図像類
著者
中島, 上智ほか
出版者
日本経済国際共同センター
出版年
2010-11
資料形態
ページ数・大きさ等
-
NDC
335
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資料に関する注記

一般注記:

application/pdf『日本統計学会誌』 シリーズJ, 第40巻, 第2号, 61-88. 2011年3月 掲載本文フィルはリンク先を参照のこと

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書誌情報

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資料種別
文書・図像類
著者・編者
中島, 上智
大森, 裕浩
出版年月日等
2010-11
出版年(W3CDTF)
2010-11
並列タイトル等
GH skew Student's t-distribution in stochastic volatility model with application to stock returns
タイトル(掲載誌)
Discussion paper series. CIRJE-J
巻号年月日等(掲載誌)
CIRJE-J-228