並列タイトル等コベツ セイメイ ホケン ガイシャ ノ ハタン ヨソク シヒョウ ノ テイアン ソルベンシー DI ディフージョン インデックス ドウ CI コンポジット インデックス ナド ニヨル ハタンガイシャ ノ ソウキ チュウシュツ
タイトル(掲載誌)CRR Discussion Paper, Series J,
一般注記type:Technical Report
この論文では、ソルベンシー・マージン基準などリスクベースドキャピタル方式(以下、RBC と略す)の健全性基準では、保険会社の経営破綻を事前に把握することは難しいと考え、個別保険会社の経営破綻を事前に察知する新しい手法を提案する。同基準はたびたびリスク係数などが改善されてきたものの、2008 年10 月の大和生命の破綻も予測できず、現在、再度の修正作業が進んでいる。契約者、消費者など契約当事者や株主などの市場参加者の常時チェックに加え、監督当局による常時モニターが可能となる指標が求められている。開発した健全性指標は、①破綻の予測精度が高いこと、②簡便でわかりやすいこと、③明確な先行性・速報性を有すること、を目指した。バランスシートとリスク係数に立脚するRBC に対し、保険会社の本来利益、すなわち損益計算書の動きに着目した健全性指標である。新健全性指標は、①基礎利益からの乖離幅、②ソルベンシーDI、③ソルベンシーCI、の3 つからなる。
identifier:CRR Discussion Paper, Series J, No. J-2, pp. 1-21 (CRR Working Paper, J-14)
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