頑健効用に基づく消費と債券投資の多期間最適化

資料種別: 文書・図像類

著者: 楠田, 浩二

出版者: Center for Risk Research (CRR), Shiga University

出版年: 2013-04

資料形態: デジタル

ページ数・大きさ等: -

NDC: -

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資料に関する注記

一般注記：: type:Technical Report消費と債券投資の多最適化問題において、Campbell and Viceira(2002) は相対的危険回避度一定の期待効用と金利のバシチェック・モデルを仮定し低次の近似解析解を導出し、楠田(2013) は同問題に対し高次の近似解析解を導出している。本稿では...

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書誌情報

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デジタル

資料種別: 文書・図像類
タイトル: 頑健効用に基づく消費と債券投資の多期間最適化
著者・編者: 楠田, 浩二
著者標目: 楠田, 浩二
出版事項: Center for Risk Research (CRR), Shiga University
出版年月日等: 2013-04
出版年（W3CDTF）: 2013-04
並列タイトル等: ガンケンコウヨウニモトヅクショウヒトサイケントウシノタキカンサイテキカ
タイトル（掲載誌）: CRR Discussion Paper, Series J
巻号年月日等（掲載誌）: No. J-38
掲載巻: No. J-38
掲載ページ: 1-14
本文の言語コード: jpn
件名標目: 確率制御
頑健効用
近似解析解
金利リスク
債券投資
多期間最適ポートフォリオ
ナイトの不確実性
対象利用者: 一般
一般注記: type:Technical Report
消費と債券投資の多最適化問題において、Campbell and Viceira(2002) は相対的危険回避度一定の期待効用と金利のバシチェック・モデルを仮定し低次の近似解析解を導出し、楠田(2013) は同問題に対し高次の近似解析解を導出している。本稿では、同問題にナイトの不確実性を導入し、「相似変換型頑健効用」（Maenhout (2004)）を仮定して、低次と高次の近似解析解を導出する。高次の解における長期債への投資比率において、ナイトの不確実性が存在しない場合の相対的危険回避度の項が相対的危険回避度と「相対的曖昧性回避度」の和に置き換わることが示される。
identifier:CRR Discussion Paper, Series J, No. J-38, pp. 1-14
一次資料へのリンクURL: https://shiga-u.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=9909&item_no=1&attribute_id=19&file_no=1
https://shiga-u.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=9909&item_no=1&attribute_id=19&file_no=1
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連携機関・データベース: 国立情報学研究所 : 学術機関リポジトリデータベース（IRDB）（機関リポジトリ）
https://irdb.nii.ac.jp
提供元機関・データベース: 滋賀大学 : 滋賀大学学術情報リポジトリ