相似拡大的頑健効用と2ファクター金利モデルに基づく消費と債券ポートフォリオの多期間最適化問題の近似解析解

資料種別: 文書・図像類

著者: 楠田, 浩二

出版者: Center for Risk Research (CRR), Shiga University

出版年: 2013-05

資料形態: デジタル

ページ数・大きさ等: -

NDC: -

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資料に関する注記

一般注記：: type:Technical Reportナイトの不確実性下における消費と債券投資（1債券）の多期間最適化問題において、楠田(2013b) は「相似拡大的頑健効用」（Maenhout(2004)）と金利の1ファクター・バシチェック・モデルを仮定し近似解析解を導出している。本稿では、投資対象を全満期の...

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デジタル

資料種別: 文書・図像類
タイトル: 相似拡大的頑健効用と2ファクター金利モデルに基づく消費と債券ポートフォリオの多期間最適化問題の近似解析解
著者・編者: 楠田, 浩二
著者標目: 楠田, 浩二
出版事項: Center for Risk Research (CRR), Shiga University
出版年月日等: 2013-05
出版年（W3CDTF）: 2013-05
並列タイトル等: ソウジカクダイテキガンケンコウヨウト 2ファクターキンリモデルニモトヅクショウヒトサイケンポートフォリオノタキカンサイテキカモンダイノキンジカイセキカイ
タイトル（掲載誌）: CRR Discussion Paper, Series J
巻号年月日等（掲載誌）: No. J-39
掲載巻: No. J-39
掲載ページ: 1-21
本文の言語コード: jpn
件名標目: 確率制御
近似解析解
金利リスク
債券投資
相似拡大的頑健効用
2ファクター・モデル
ナイトの不確実性
ポートフォリオ最適化
対象利用者: 一般
一般注記: type:Technical Report
ナイトの不確実性下における消費と債券投資（1債券）の多期間最適化問題において、楠田(2013b) は「相似拡大的頑健効用」（Maenhout(2004)）と金利の1ファクター・バシチェック・モデルを仮定し近似解析解を導出している。本稿では、投資対象を全満期の債券に、バシチェック・モデルを2ファクター・ハル・ホワイト・モデルにそれぞれ拡張した上で相似拡大的頑健効用下の最適ポートフォリオの近似解析解を導出する。近似最適投資比率は、この種の複雑なポートフォリオ最適化問題の近似解析解の多くが数値解法による陰伏的表現でしか与えられていないのに対し、状態変数である短期金利と平均短期金利の明示的関数として示される。
identifier:CRR Discussion Paper, Series J, No. J-39, pp. 1-21
一次資料へのリンクURL: https://shiga-u.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=9910&item_no=1&attribute_id=19&file_no=1
https://shiga-u.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=9910&item_no=1&attribute_id=19&file_no=1
オンライン閲覧公開範囲: 限定公開
連携機関・データベース: 国立情報学研究所 : 学術機関リポジトリデータベース（IRDB）（機関リポジトリ）
https://irdb.nii.ac.jp
提供元機関・データベース: 滋賀大学 : 滋賀大学学術情報リポジトリ