Robust Control and CAPMs under a Quadratic Model with Inflation-Deflation Risk

• 資料種別: 文書・図像類
• タイトル: Robust Control and CAPMs under a Quadratic Model with Inflation-Deflation Risk
• 著者・編者: Batbold, Bolorsuvd; 菊池, 健太郎; 楠田, 浩二
• 著者標目: Batbold, Bolorsuvd; 菊池, 健太郎 キクチ, ケンタロウ; 楠田, 浩二 クスダ, コウジ
• 出版事項: The Institute for Economic and Business Research Faculty of Economics, Shiga University
• 出版年月日等: 2024-04
• 出版年（W3CDTF）: 2024-04
• タイトル（掲載誌）: Discussion Paper, Series E
• 巻号年月日等（掲載誌）: No. E-35
• 掲載号: No. E-35
• 掲載ページ: 1-41
• 本文の言語コード: eng
• 件名標目: Homothetic robust utility; Stochastic differential utility; Consumption-investment problem; CAPM; Stochastic volatility; Stochastic inflation
• 対象利用者: 一般
• 一般注記: Discussion Paper, Series E, No. E-35, pp.1-41
• 記録形式（IMT）: application/pdf
• 一次資料へのリンクURL: DPE35Kusuda.pdf （fulltext）; https://shiga-u.repo.nii.ac.jp/record/2000279/files/DPE35Kusuda.pdf
• オンライン閲覧公開範囲: 限定公開
• 連携機関・データベース: 国立情報学研究所 : 学術機関リポジトリデータベース（IRDB）（機関リポジトリ）; https://irdb.nii.ac.jp
• 提供元機関・データベース: 滋賀大学 : 滋賀大学学術情報リポジトリ

• 要約等: This study assumes homothetic robust Epstein-Zin utility and analyzes the consumption-investment problem and CAPMs under a quadratic security market m...