Generalized Cp Model Averaging for Heteroskedastic Models

資料種別: 文書・図像類

著者: Liu, Qingfeng

出版者: 小樽商科大学ビジネス創造センター

出版年: 2011-04-20

資料形態: デジタル

ページ数・大きさ等: -

NDC: 331.19

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資料に関する注記

一般注記：: This paper proposes a model averaging method, the generalized Mallows’ Cp (GC) method, which works well for heteroskedastic models. Under some regular...

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書誌情報

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デジタル

資料種別: 文書・図像類
タイトル: Generalized Cp Model Averaging for Heteroskedastic Models
著者・編者: Liu, Qingfeng
著者標目: Liu, Qingfeng
出版事項: 小樽商科大学ビジネス創造センター
出版年月日等: 2011-04-20
出版年（W3CDTF）: 2011-04-20
タイトル（掲載誌）: Discussion paper series
巻号年月日等（掲載誌）: 139
掲載巻: 139
掲載ページ: 1-20
本文の言語コード: eng
件名標目: Model Averaging
Model Selection
Asymptotic Optimality
Mallows’ Cp
Heteroskedastic error
経済学
NDC: 331.19
対象利用者: 一般
一般注記: This paper proposes a model averaging method, the generalized Mallows’ Cp (GC) method, which works well for heteroskedastic models. Under some regularity conditions, we provide a feasible form of the GC method and show that the GC method has asymptotic optimality not only as a model averaging method but also as a model selection method for heteroskedastic models. We perform some Monte Carlo studies to investigate the small sample properties of the GC method. The simulation results show that our method works well and performs better than alternative methods.
オンライン閲覧公開範囲: 限定公開
連携機関・データベース: 国立情報学研究所 : 学術機関リポジトリデータベース（IRDB）（機関リポジトリ）
https://irdb.nii.ac.jp
提供元機関・データベース: 小樽商科大学 : 小樽商科大学学術成果コレクション