Efficient Bayesian Inference in Generalized Inverse Gamma Processes for Stochastic Volatility

• 資料種別: 規格・テクニカルリポート類
• タイトル: Efficient Bayesian Inference in Generalized Inverse Gamma Processes for Stochastic Volatility
• 著者・編者: LEON-GONZALEZ, Roberto
• 著者標目: LEON-GONZALEZ, Roberto
• 出版事項: GRIPS Policy Research Center
• 出版年月日等: 2015-10-02
• 出版年（W3CDTF）: 2015-10-02
• タイトル（掲載誌）: GRIPS Discussion Papers
• 巻号年月日等（掲載誌）: DP15-17
• 掲載巻: DP15-17
• 本文の言語コード: eng
• 件名標目: Markov Chain Monte Carlo; Gibbs Sampling; Flexible Parametric Models; Particle Filters
• 対象利用者: 一般
• 一般注記: 出版タイプ： AM; https://www.grips.ac.jp/list/jp/facultyinfo/leon_gonzalez_roberto/; First version: September, 2014 [14-12] http://id.nii.ac.jp/1295/00001148/; Revised to: March, 2018 [17-16] http://doi.org/10.24545/00001609; JEL Classification Codes: C11, C15
• DOI: 10.24545/00001286; https://doi.org/10.24545/00001286
• オンライン閲覧公開範囲: インターネット公開
• 関連情報: isIdenticalTo : https://ideas.repec.org/p/ngi/dpaper/15-17.html; https://ideas.repec.org/p/ngi/dpaper/15-17.html
• 連携機関・データベース: 国立情報学研究所 : 学術機関リポジトリデータベース（IRDB）（機関リポジトリ）; https://irdb.nii.ac.jp
• 提供元機関・データベース: 政策研究大学院大学 : 政策研究大学院大学学術機関リポジトリ

• 要約等: This paper develops a novel and efficient algorithm for Bayesian inference in inverse Gamma Stochastic Volatility models. It is shown that by conditio...