Multivariate Stochastic Volatility with Co-Heteroscedasticity

資料種別: 文書・図像類

著者: CHAN, Joshuaほか

出版者: GRIPS Policy Research Center

出版年: 2018-10-11

資料形態: デジタル

ページ数・大きさ等: -

NDC: -

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資料に関する注記

一般注記：: https://www.grips.ac.jp/list/jp/facultyinfo/leon_gonzalez_roberto/Revised to: September, 2020 [20-09] http://doi.org/10.24545/00001766 | http://doi.or...

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書誌情報

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デジタル

資料種別: 文書・図像類
タイトル: Multivariate Stochastic Volatility with Co-Heteroscedasticity
著者・編者: CHAN, Joshua
DOUCET, Arnaud
LEON-GONZALEZ, Roberto
STRACHAN, Rodney W.
著者標目: CHAN, Joshua
DOUCET, Arnaud
LEON-GONZALEZ, Roberto
STRACHAN, Rodney W.
出版事項: GRIPS Policy Research Center
出版年月日等: 2018-10-11
出版年（W3CDTF）: 2018-10-11
タイトル（掲載誌）: GRIPS Discussion Papers
巻号年月日等（掲載誌）: DP18-12
掲載巻: DP18-12
本文の言語コード: eng
件名標目: Markov Chain Monte Carlo
Gibbs Sampling
Flexible Parametric Model
Particle Filter
Co-heteroscedasticity
state-space
reparameterization
alternating-order
対象利用者: 一般
一般注記: https://www.grips.ac.jp/list/jp/facultyinfo/leon_gonzalez_roberto/
Revised to: September, 2020 [20-09] http://doi.org/10.24545/00001766 | http://doi.org/10.24545/00001766
JEL Classification Codes: C11, C15
Roberto León-González acknowledges financial support from the Nomura Foundation (BE-004).
DOI: 10.24545/00001640
オンライン閲覧公開範囲: 限定公開
関連情報: isIdenticalTo
https://ideas.repec.org/p/ngi/dpaper/18-12.html
連携機関・データベース: 国立情報学研究所 : 学術機関リポジトリデータベース（IRDB）（機関リポジトリ）
https://irdb.nii.ac.jp
提供元機関・データベース: 政策研究大学院大学 : 政策研究大学院大学学術機関リポジトリ