Multivariate Stochastic Volatility with Co-Heteroscedasticity

• 資料種別: 規格・テクニカルリポート類
• タイトル: Multivariate Stochastic Volatility with Co-Heteroscedasticity
• 著者・編者: CHAN, Joshua; DOUCET, Arnaud; Leon-Gonzalez, Roberto; STRACHAN, Rodney W.
• 著者標目: CHAN, Joshua; DOUCET, Arnaud; Leon-Gonzalez, Roberto; STRACHAN, Rodney W.
• 出版事項: GRIPS Policy Research Center
• 出版年月日等: 2020-09-04
• 出版年（W3CDTF）: 2020-09-04
• タイトル（掲載誌）: GRIPS Discussion Papers
• 巻号年月日等（掲載誌）: 20-09
• 掲載巻: 20-09
• 本文の言語コード: eng
• 件名標目: Markov Chain Monte Carlo; Gibbs Sampling; Flexible Parametric Model; Particle Filter; Co-heteroscedasticity; state-space; reparameterization; alternating-order
• 対象利用者: 一般
• 一般注記: 出版タイプ： AM; http://www.grips.ac.jp/list/jp/facultyinfo/leon_gonzalez_roberto/; First version: October, 2018 [18-12] http://doi.org/10.24545/00001640; JEL Classification Codes: C11, C15; Roberto Leon-Gonzalez acknowledges financial support from the GRIPS Policy Research Center under the grant "Multivariate Stochastic Volatility with Partial Homoscedasticity", from the Nomura Foundation (BE-004) and from JSPS (category C, 19K01588).; Rodney Strachan acknowledges financial support from the GRIPS Policy Research Center for a research visit to GRIPS.
• DOI: 10.24545/00001766; https://doi.org/10.24545/00001766
• オンライン閲覧公開範囲: インターネット公開
• 関連情報: isIdenticalTo : https://ideas.repec.org/p/ngi/dpaper/20-09.html; https://ideas.repec.org/p/ngi/dpaper/20-09.html
• 連携機関・データベース: 国立情報学研究所 : 学術機関リポジトリデータベース（IRDB）（機関リポジトリ）; https://irdb.nii.ac.jp
• 提供元機関・データベース: 政策研究大学院大学 : 政策研究大学院大学学術機関リポジトリ

• 要約等: This paper develops a new methodology that decomposes shocks into homoscedastic and heteroscedastic components. This specification implies there exist...