Exact Likelihood for Inverse Gamma Stochastic Volatility Models

• 資料種別: 規格・テクニカルリポート類
• タイトル: Exact Likelihood for Inverse Gamma Stochastic Volatility Models
• 著者・編者: LEON-GONZALEZ, Roberto; MAJONI, Blessings
• 著者標目: LEON-GONZALEZ, Roberto; MAJONI, Blessings
• 出版事項: GRIPS Policy Research Center
• 出版年月日等: 2024-04-24
• 出版年（W3CDTF）: 2024-04-24
• タイトル（掲載誌）: GRIPS Discussion Papers
• 巻号年月日等（掲載誌）: 24-3
• 掲載巻: 24-3
• 本文の言語コード: eng
• 件名標目: Hypergeometric Function; Particle Filter; Parallel Computing; Euler Acceleration
• 対象利用者: 一般
• 一般注記: 出版タイプ： AM; https://www.grips.ac.jp/list/jp/facultyinfo/leon_gonzalez_roberto/; First version: August, 2023 [23-7] https://grips.repo.nii.ac.jp/records/2000003; JEL: C32, C59; MSC: 62M10, 62F99, 62J99, 60J06; The authors acknowledge financial support from the Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) under grant 19K01588.
• DOI: 10.24545/0002000096; https://doi.org/10.24545/0002000096
• オンライン閲覧公開範囲: インターネット公開
• 連携機関・データベース: 国立情報学研究所 : 学術機関リポジトリデータベース（IRDB）（機関リポジトリ）; https://irdb.nii.ac.jp
• 提供元機関・データベース: 政策研究大学院大学 : 政策研究大学院大学学術機関リポジトリ

• 要約等: We obtain a novel analytic expression of the likelihood for a stationary inverse gamma Stochastic Volatility (SV) model. This allows us to obtain the ...