ON NON-EXISTENCE OF A ONE FACTOR INTEREST RATE MODEL FOR VOLATILITY AVERAGED GENERALIZED FONG-VASICEK TERM STRUCTURES

• 資料種別: 文書・図像類
• タイトル: ON NON-EXISTENCE OF A ONE FACTOR INTEREST RATE MODEL FOR VOLATILITY AVERAGED GENERALIZED FONG-VASICEK TERM STRUCTURES
• 著者・編者: Stehlíková, Beáta; Sevcovic, Daniel
• 著者標目: Stehlíková, Beáta; Sevcovic, Daniel
• 出版事項: 九州大学マス・フォア・インダストリ研究所
• 出版年月日等: 2009-02-16
• 出版年（W3CDTF）: 2009-02-16
• タイトル（掲載誌）: COE Lecture Note
• 巻号年月日等（掲載誌）: 14
• 掲載巻: 14
• 掲載ページ: 40-48
• ISSN（掲載誌）: PISSN : 1881-4042
• 本文の言語コード: eng
• 件名標目: stochastic volatility; stochastic differential equation; two-factor term structure models; generalized Fong–Vasicek interest rate model; averaging; limiting density
• 対象利用者: 一般
• 一般注記: Proceedings of the Czech-Japanese Seminar in Applied Mathematics 2008; Takachiho University of Miyazaki, Miyazaki, Japan, September 1-7, 2008; AMS subject classifications. 35C20 35B25 62P05 60H10 35K05
• 記録形式（IMT）: application/pdf
• 一次資料へのリンクURL: 14_p040.pdf; https://catalog.lib.kyushu-u.ac.jp/opac_download_md/1462201/14_p040.pdf
• オンライン閲覧公開範囲: インターネット公開
• 関連情報（URI）: URI; https://www.math.kyushu-u.ac.jp/; http://www.imi.kyushu-u.ac.jp/
• 連携機関・データベース: 国立情報学研究所 : 学術機関リポジトリデータベース（IRDB）（機関リポジトリ）; https://irdb.nii.ac.jp
• 提供元機関・データベース: 九州大学 : 九州大学学術情報リポジトリ

目次

1.Overview of term structure modeling 2.Averaging with respect to stochastic volatility and relation to one-factor models