High order explicit exponential Runge-Kutta methods for the weak approximation of solutions of stochastic differential equations

• 資料種別: 文書・図像類
• タイトル: High order explicit exponential Runge-Kutta methods for the weak approximation of solutions of stochastic differential equations
• 著者・編者: 小守, 良雄; Cohen, David; Burrage, Kevin
• 著者標目: 小守, 良雄 コモリ, ヨシオ; Cohen, David; Burrage, Kevin
• 出版事項: 九州工業大学
• 出版年月日等: 2014-09-19
• 出版年（W3CDTF）: 2014-09-19
• タイトル（掲載誌）: Technical Report in Computer Science and Systems Engineering
• 掲載ページ: 1-24
• ISSN（掲載誌）: PISSN : 1344-8803
• 本文の言語コード: eng
• 対象利用者: 一般
• 一般注記: [Remark] The material in this report has been superseded by the following paper: Y. Komori, D. Cohen and K. Burrage (2017), Weak second order explicit exponential Runge-Kutta methods for stochastic differential equations, SIAM Journal on Scientific Computing, 39 (6), 2857-A2878.
• オンライン閲覧公開範囲: 限定公開
• 異版（DOI）: 10.1137/15M1041341; http://hdl.handle.net/10228/00006466
• 連携機関・データベース: 国立情報学研究所 : 学術機関リポジトリデータベース（IRDB）（機関リポジトリ）; https://irdb.nii.ac.jp
• 提供元機関・データベース: 九州工業大学 : キューテイカー

• 要約等: We are concerned with numerical methods which give weak approximations for stiff Ito stochastic differential equations (SDEs). It is well known that t...