Market Efficiency of Oil Spot and Futures: A Mean-Variance and Stochastic Dominance Approach

• 資料種別: 文書・図像類
• タイトル: Market Efficiency of Oil Spot and Futures: A Mean-Variance and Stochastic Dominance Approach
• 著者・編者: McAleer, Michael
• 著者標目: McAleer, Michael
• 出版事項: Institute of Economic Research, Kyoto University
• 出版年月日等: 2010-08
• 出版年（W3CDTF）: 2010-08
• タイトル（掲載誌）: KIER Discussion Paper
• 巻号年月日等（掲載誌）: 718
• 掲載巻: 718
• 本文の言語コード: eng
• 件名標目: Stochastic dominance; risk averter; oil futures market; market efficiency
• NDC: 330
• 対象利用者: 一般
• 記録形式（IMT）: application/pdf
• 一次資料へのリンクURL: DP718.pdf （fulltext）; http://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/129623/1/DP718.pdf
• オンライン閲覧公開範囲: インターネット公開
• 連携機関・データベース: 国立情報学研究所 : 学術機関リポジトリデータベース（IRDB）（機関リポジトリ）; https://irdb.nii.ac.jp
• 提供元機関・データベース: 京都大学 : 京都大学学術情報リポジトリ

• 要約等: This paper examines the market efficiency of oil spot and futures prices by using both mean-variance (MV) and stochastic dominance (SD) approaches. Ba...