Asymmetry and Long Memory in Volatility Modelling

• 資料種別: 図書
• タイトル: Asymmetry and Long Memory in Volatility Modelling
• 著者・編者: McAleer, Michael
• 著者標目: McAleer, Michael
• 出版事項: Institute of Economic Research, Kyoto University
• 出版年月日等: 2010-10
• 出版年（W3CDTF）: 2010-10
• タイトル（掲載誌）: KIER Discussion Paper
• 巻号年月日等（掲載誌）: 726
• 掲載巻: 726
• 本文の言語コード: eng
• 件名標目: Asymmetric volatility; long memory; realized volatility; measurement errors; efficient importance sampling
• NDC: 330
• 対象利用者: 一般
• 一般注記: 出版タイプ： AM
• 記録形式（IMT）: application/pdf
• 一次資料へのリンクURL: DP726.pdf （fulltext）; https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/bitstreams/03417954-c87c-432f-a13d-755f4c1d704c/download
• オンライン閲覧公開範囲: インターネット公開
• 連携機関・データベース: 国立情報学研究所 : 学術機関リポジトリデータベース（IRDB）（機関リポジトリ）; https://irdb.nii.ac.jp
• 提供元機関・データベース: 京都大学 : 京都大学学術情報リポジトリ

• 要約等: A wide variety of conditional and stochastic variance models has been used to estimate latent volatility (or risk). In this paper, we propose a new lo...