Crude Oil Hedging Strategies Using Dynamic Multivariate GARCH

• 資料種別: 文書・図像類
• タイトル: Crude Oil Hedging Strategies Using Dynamic Multivariate GARCH
• 著者・編者: Chang, Chia-Lin; McAleer, Michael; Tansuchat, Roengchai
• 著者標目: Chang, Chia-Lin; McAleer, Michael; Tansuchat, Roengchai
• 出版事項: Institute of Economic Research, Kyoto University
• 出版年月日等: 2010-11
• 出版年（W3CDTF）: 2010-11
• タイトル（掲載誌）: KIER Discussion Paper
• 巻号年月日等（掲載誌）: 743
• 掲載巻: 743
• 本文の言語コード: eng
• 件名標目: Multivariate GARCH; conditional correlations; crude oil prices; optimal hedge ratio; optimal portfolio weights; hedging strategies
• NDC: 330
• 対象利用者: 一般
• 記録形式（IMT）: application/pdf
• 一次資料へのリンクURL: DP743.pdf （fulltext）; http://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/134625/1/DP743.pdf
• オンライン閲覧公開範囲: インターネット公開
• 連携機関・データベース: 国立情報学研究所 : 学術機関リポジトリデータベース（IRDB）（機関リポジトリ）; https://irdb.nii.ac.jp
• 提供元機関・データベース: 京都大学 : 京都大学学術情報リポジトリ

• 要約等: The paper examines the performance of four multivariate volatility models, namely CCC, VARMA-GARCH, DCC, BEKK and diagonal BEKK, for the crude oil spo...