The Volatility-Return Relationship : Insights from Linear and Non-Linear Quantile Regressions

• 資料種別: 文書・図像類
• タイトル: The Volatility-Return Relationship : Insights from Linear and Non-Linear Quantile Regressions
• 著者・編者: Allen, David E.; Singh, Abhay K.; Powell, Robert J.; McAleer, Michael; Taylor, James; Thomas, Lyn
• 著者標目: Allen, David E.; Singh, Abhay K.; Powell, Robert J.; McAleer, Michael; Taylor, James; Thomas, Lyn
• 出版事項: Institute of Economic Research, Kyoto University
• 出版年月日等: 2012-11
• 出版年（W3CDTF）: 2012-11
• タイトル（掲載誌）: KIER Discussion Paper
• 巻号年月日等（掲載誌）: 831
• 掲載巻: 831
• 本文の言語コード: eng
• 件名標目: Return Volatility relationship; quantile regression; copula; copula quantile regression; volatility index; tail dependence
• NDC: 330
• 対象利用者: 一般
• 記録形式（IMT）: application/pdf
• 一次資料へのリンクURL: DP831.pdf （fulltext）; http://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/160704/1/DP831.pdf
• オンライン閲覧公開範囲: インターネット公開
• 連携機関・データベース: 国立情報学研究所 : 学術機関リポジトリデータベース（IRDB）（機関リポジトリ）; https://irdb.nii.ac.jp
• 提供元機関・データベース: 京都大学 : 京都大学学術情報リポジトリ

• 要約等: This paper examines the asymmetric relationship between price and implied volatility and the associated extreme quantile dependence using a linear and...