Asset Demand and Ambiguity Aversion

• 資料種別: 文書・図像類
• タイトル: Asset Demand and Ambiguity Aversion
• 著者・編者: Hara, Chiaki; Honda, Toshiki
• 著者標目: Hara, Chiaki; Honda, Toshiki
• 出版事項: Institute of Economic Research, Kyoto University
• 出版年月日等: 2014-12
• 出版年（W3CDTF）: 2014-12
• タイトル（掲載誌）: KIER Discussion Paper
• 巻号年月日等（掲載誌）: 911
• 掲載巻: 911
• 本文の言語コード: eng
• 件名標目: Ambiguity aversion; optimal portfolio; 1/N portfolio; mutual fund theorem; factor model; Bayesian portfblio choice problem
• NDC: 330
• 対象利用者: 一般
• 記録形式（IMT）: application/pdf
• 一次資料へのリンクURL: DP911.pdf （fulltext）; http://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/192767/1/DP911.pdf
• オンライン閲覧公開範囲: インターネット公開
• 連携機関・データベース: 国立情報学研究所 : 学術機関リポジトリデータベース（IRDB）（機関リポジトリ）; https://irdb.nii.ac.jp
• 提供元機関・データベース: 京都大学 : 京都大学学術情報リポジトリ

• 要約等: We study the optimal portfolio choice problem of an investor who is averse to both risk and ambiguity. Using the class of utility functions proposed b...