Asymmetric volatility connectedness on the forex market

• 資料種別: 文書・図像類
• タイトル: Asymmetric volatility connectedness on the forex market
• 著者・編者: Baruník, Jozef; Kočenda, Evžen; Vácha, Lukáš
• 著者標目: Baruník, Jozef; Kočenda, Evžen; Vácha, Lukáš
• 出版事項: Institute of Economic Research, Kyoto University
• 出版年月日等: 2017-01
• 出版年（W3CDTF）: 2017-01
• タイトル（掲載誌）: KIER Discussion Paper
• 巻号年月日等（掲載誌）: 956
• 掲載巻: 956
• 本文の言語コード: eng
• 件名標目: volatility; connectedness; spillovers; semivariance; asymmetric effects; forex market
• NDC: 330
• 対象利用者: 一般
• 記録形式（IMT）: application/pdf
• 一次資料へのリンクURL: DP956.pdf （fulltext）; http://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/217915/1/DP956.pdf
• オンライン閲覧公開範囲: インターネット公開
• 連携機関・データベース: 国立情報学研究所 : 学術機関リポジトリデータベース（IRDB）（機関リポジトリ）; https://irdb.nii.ac.jp
• 提供元機関・データベース: 京都大学 : 京都大学学術情報リポジトリ

• 要約等: We show how bad and good volatility propagate through the forex market, i.e., we provide evidence for asymmetric volatility connectedness on the forex...