The anticipation structure in the financial futures options

資料種別: 文書・図像類

著者: 岩田, 暁一

出版者: Keio Economic Observatory (Sangyo Kenkyujo), Keio University

出版年: 1986-03

資料形態: デジタル

ページ数・大きさ等: -

NDC: -

すべて見る

資料に関する注記

一般注記：: type:textThe purpose of this paper is to analyze theoretically andempirically how pricing in the financial futures option marketreflects the structure...

書店で探す

全国の図書館の所蔵

国立国会図書館以外の全国の図書館の所蔵状況を表示します。

連携機関・データベースの一覧

所蔵のある図書館から取寄せることが可能かなど、資料の利用方法は、ご自身が利用されるお近くの図書館へご相談ください

その他

慶應義塾大学学術情報リポジトリ
デジタル
連携先のサイトで、学術機関リポジトリデータベース（IRDB）（機関リポジトリ）が連携している機関・データベースの所蔵状況を確認できます。
慶應義塾大学学術情報リポジトリのサイトでこの本を確認

書店で探す

書誌情報

この資料の詳細や典拠（同じ主題の資料を指すキーワード、著者名）等を確認できます。

デジタル

資料種別: 文書・図像類
タイトル: The anticipation structure in the financial futures options
著者・編者: 岩田, 暁一
著者標目: 岩田, 暁一
出版事項: Keio Economic Observatory (Sangyo Kenkyujo), Keio University
出版年月日等: 1986-03
出版年（W3CDTF）: 1986-03
タイトル（掲載誌）: Keio Economic Observatory occasional paper. E
巻号年月日等（掲載誌）: 6
掲載巻: 6
本文の言語コード: eng
対象利用者: 一般
一般注記: type:text
The purpose of this paper is to analyze theoretically andempirically how pricing in the financial futures option marketreflects the structure of anticipations of traders.In what follows, I will discuss the nature of the B-S modelin section 2 as a starting point and estimate it in section 5 tobe able to compare the estimates with those of the inter-individualdistribution model. Data for these estimates are daily data fromDecember 31, 1984 through February 15, 1985 of the U.S. Treasurybond futures options for three bonds with different maturities.However, the sample size is small and the estimates should beunderstood as being rather tentative and preliminary for furtherstudy.
オンライン閲覧公開範囲: 限定公開
連携機関・データベース: 国立情報学研究所 : 学術機関リポジトリデータベース（IRDB）（機関リポジトリ）
https://irdb.nii.ac.jp
提供元機関・データベース: 慶應義塾大学 : 慶應義塾大学学術情報リポジトリ