オプション・アプローチによる銀行の倒産確率推定

資料種別: 文書・図像類

著者: 齋藤, 啓幸ほか

出版者: 慶應義塾大学湘南藤沢学会

出版年: -

資料形態: デジタル

ページ数・大きさ等: -

NDC: -

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資料に関する注記

一般注記：: type:text本書では、債務超過を倒産とみなし、デフォルトが発生すると考えられる時期に、債務超過に陥っている確立をオプションプライシングモデルを用いて求める。今回は、特に安全性の施策が急激に求められている銀行について分析を行う。森平爽一郎研究会1997年秋学期 1997年度卒業論文...

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書誌情報

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デジタル

資料種別: 文書・図像類
タイトル: オプション・アプローチによる銀行の倒産確率推定
著者・編者: 齋藤, 啓幸
森平, 爽一郎
著者標目: 齋藤, 啓幸
森平, 爽一郎
出版事項: 慶應義塾大学湘南藤沢学会
並列タイトル等: オプション・アプローチニヨルギンコウノトウサンカクリツスイテイ
Opushon apurochi ni yoru ginko no tosan kakuritsu suitei
タイトル（掲載誌）: 研究会優秀論文
本文の言語コード: jpn
件名標目: 倒産確率,デフォルト,信用リスク,KMV,オプション価格理論,ボラティリティ,資産時価評価,負債時価評価,銀行
対象利用者: 一般
一般注記: type:text
本書では、債務超過を倒産とみなし、デフォルトが発生すると考えられる時期に、債務超過に陥っている確立をオプションプライシングモデルを用いて求める。今回は、特に安全性の施策が急激に求められている銀行について分析を行う。
森平爽一郎研究会1997年秋学期 1997年度卒業論文
identifier:SFC-SWP97-A-004
identifier:請求記号: 090@KE1@241
一次資料へのリンクURL: https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/download.php?koara_id=0302-0000-0342
https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/download.php?koara_id=0302-0000-0342
オンライン閲覧公開範囲: 限定公開
連携機関・データベース: 国立情報学研究所 : 学術機関リポジトリデータベース（IRDB）（機関リポジトリ）
https://irdb.nii.ac.jp
提供元機関・データベース: 慶應義塾大学 : 慶應義塾大学学術情報リポジトリ