リスクプレミアムパズルと為替パズルの検討

資料種別: 文書・図像類

著者: 和田, 賢治ほか

出版者: -

出版年: 2009

資料形態: デジタル

ページ数・大きさ等: -

NDC: -

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資料に関する注記

一般注記：: type:textこの研究では株式と安全資産の収益率の差であるリスクプレミアムの平均値や2国間の為替レートの値が標準的なファイナンスのモデルでは説明できないパズルの解決を試みた。すべての状態に対する保険が存在しないモデルの一種を用い、そのモデルの中心的な変数である各消費者のクロスセクションの消費の対...

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デジタル

資料種別: 文書・図像類
タイトル: リスクプレミアムパズルと為替パズルの検討
著者・編者: 和田, 賢治
Basu, Parantap
Barr, David
Semenov, Andrei
久保田, 敬一
徳永, 俊史
著者標目: 和田, 賢治
Basu, Parantap
Barr, David
Semenov, Andrei
久保田, 敬一
徳永, 俊史
出版年月日等: 2009
出版年（W3CDTF）: 2009
並列タイトル等: リスクプレミアムパズルトカワセパズルノケントウ
Risuku puremiamu pazuru to kawase pazuru no kento
On the risk premium and exchange rate puzzles
タイトル（掲載誌）: 科学研究費補助金研究成果報告書
本文の言語コード: jpn
件名標目: CCAPM,非完備市場,家計調査,CEX,FES,個人消費,ヘッジできないリスク
対象利用者: 一般
一般注記: type:text
この研究では株式と安全資産の収益率の差であるリスクプレミアムの平均値や2国間の為替レートの値が標準的なファイナンスのモデルでは説明できないパズルの解決を試みた。すべての状態に対する保険が存在しないモデルの一種を用い、そのモデルの中心的な変数である各消費者のクロスセクションの消費の対数値の分散に注目して、上記のパズルの解決法の一つを提唱した。またその基礎的研究として日本株式の収益率の実証分析を行った。
研究種目 : 基盤研究(B) 研究期間 : 2007～2009 課題番号 : 19330070 研究分野 : 資産価格理論, マクロファイナンス科研費の分科・細目 : 経済学財政学･金融論
オンライン閲覧公開範囲: 限定公開
関連情報: 科研費研究者番号 : 30317325
科研費研究者番号 : 00120858
科研費研究者番号 : 30329750
連携機関・データベース: 国立情報学研究所 : 学術機関リポジトリデータベース（IRDB）（機関リポジトリ）
https://irdb.nii.ac.jp
提供元機関・データベース: 慶應義塾大学 : 慶應義塾大学学術情報リポジトリ