生命リスクのベイズ・モデリングと証券化

資料種別: 文書・図像類

著者: 小暮, 厚之

出版者: -

出版年: 2009

資料形態: デジタル

ページ数・大きさ等: -

NDC: -

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資料に関する注記

一般注記：: type:text過去半世紀にわたり、全世界的に長寿化が進行している。その顕在化は特に高齢層において著しく、いわゆる長寿リスクが大きな問題となっている。この長寿リスクの資本市場への移転手段として、欧米を中心に長寿リスクの証券化商品である長寿債券が注目を集めている。本研究では、長寿リスク証券化のスキー...

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書誌情報

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デジタル

資料種別: 文書・図像類
タイトル: 生命リスクのベイズ・モデリングと証券化
著者・編者: 小暮, 厚之
著者標目: 小暮, 厚之
出版年月日等: 2009
出版年（W3CDTF）: 2009
並列タイトル等: セイメイリスクノベイズ・モデリングトショウケンカ
Seimei risuku no beizu moderingu to shokenka
Bayesian modeling of life risk and its applications to securitization
タイトル（掲載誌）: 科学研究費補助金研究成果報告書
本文の言語コード: jpn
件名標目: 生命リスク,ベイズ・モデリング,証券化,長寿リスク,長寿債
対象利用者: 一般
一般注記: type:text
過去半世紀にわたり、全世界的に長寿化が進行している。その顕在化は特に高齢層において著しく、いわゆる長寿リスクが大きな問題となっている。この長寿リスクの資本市場への移転手段として、欧米を中心に長寿リスクの証券化商品である長寿債券が注目を集めている。本研究では、長寿リスク証券化のスキームについて、ベイズ法によるアプローチを用いてモデル推定、将来生存率の予測、長寿リスク評価および長寿債券の評価を一貫した枠組みで行う評価手法を提案し、数値例を用いてわが国データの下で長寿債券のプライシングを行った。
研究種目 : 基盤研究(C) 研究期間 : 2007～2009 課題番号 : 19530285 研究分野 : 社会科学科研費の分科・細目 : 経済学・財政学・金融論
一次資料へのリンクURL: https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/download.php?koara_id=KAKEN_19530285seika
https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/download.php?koara_id=KAKEN_19530285seika
オンライン閲覧公開範囲: 限定公開
関連情報: 科研費研究者番号 : 80178251
連携機関・データベース: 国立情報学研究所 : 学術機関リポジトリデータベース（IRDB）（機関リポジトリ）
https://irdb.nii.ac.jp
提供元機関・データベース: 慶應義塾大学 : 慶應義塾大学学術情報リポジトリ