文書・図像類

Malliavin解析による最適ヘッジ戦略の導出とその数値計算法の研究

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Malliavin解析による最適ヘッジ戦略の導出とその数値計算法の研究

資料種別
文書・図像類
著者
新井, 拓児
出版者
-
出版年
2018
資料形態
デジタル
ページ数・大きさ等
-
NDC
-
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資料に関する注記

一般注記:

type:textジャンプ型確率過程によって記述される非完備市場を考え、2つの最適ヘッジ戦略local risk-minimizing(LRM)とmean-variance hedging(MVH)に対し、Malliavin解析を用いてそれらの表現及び数値計算法の開発を目指した。とりわけ、(1)BN...

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科研費研究者番号 : 20349830

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デジタル

資料種別
文書・図像類
著者・編者
新井, 拓児
著者標目
出版年月日等
2018
出版年(W3CDTF)
2018
並列タイトル等
Malliavin カイセキ ニ ヨル サイテキ ヘッジ センリャク ノ ドウシュツ ト ソノ スウチ ケイサンホウ ノ ケンキュウ
Malliavin kaiseki ni yoru saiteki hejji senryaku no dōshutsu to sono sūchi keisanhō no kenkyū
Research on mathematical expressions and numerical methods for optimal hedging strategies via Malliavin calculus
タイトル(掲載誌)
科学研究費補助金研究成果報告書
本文の言語コード
jpn
eng