On the Evaluation of Intraday Market Quality in the Limit-Order Book Markets : A Collaborative Filtering Approach

• 資料種別: 図書
• タイトル: On the Evaluation of Intraday Market Quality in the Limit-Order Book Markets : A Collaborative Filtering Approach
• 著者・編者: Hayashi, Takaki; Takahashi, Makoto
• 著者標目: Hayashi, Takaki; Takahashi, Makoto
• 出版事項: 法政大学イノベーション・マネジメント研究センター
• 出版年月日等: 2021-06-08
• 出版年（W3CDTF）: 2021-06-08
• タイトル（掲載誌）: 法政大学イノベーション・マネジメント研究センター ワーキングペーパーシリーズ
• 巻号年月日等（掲載誌）: 239
• 掲載巻: 239
• 掲載ページ: 1-32
• 本文の言語コード: eng
• 件名標目: Collaborative filtering; high-frequency data; latent factor models; limit-order book; liquidity; market quality; matrix completion; volatility; recommender systems
• 対象利用者: 一般
• 一般注記: 出版タイプ： VoR; イノベーション・マネジメント研究センターの許諾済。引用には出典を明記してください。
• 記録形式（IMT）: application/pdf
• 一次資料へのリンクURL: imWP_239_p1.pdf （fulltext）; https://hosei.ecats-library.jp/da/repository/00024352/imWP_239_p1.pdf
• オンライン閲覧公開範囲: インターネット公開
• 連携機関・データベース: 国立情報学研究所 : 学術機関リポジトリデータベース（IRDB）（機関リポジトリ）; https://irdb.nii.ac.jp
• 提供元機関・データベース: 法政大学 : 法政大学学術機関リポジトリ

• 要約等: This study proposes a methodology for evaluating market quality of individual stocks in the high-frequency domain (short term) by applying a recommend...