Measuring Financial Market Contagion Using Dually-Traded Stocks of Asian Firms

• 資料種別: 文書・図像類
• タイトル: Measuring Financial Market Contagion Using Dually-Traded Stocks of Asian Firms
• 著者・編者: 岩壷, 健太郎; 稲垣, 一之
• 著者標目: 岩壷, 健太郎 イワツボ, ケンタロウ; 稲垣, 一之 イナガキ, カズユキ
• 出版事項: Institute of Economic Research, Hitotsubashi University
• 出版年月日等: 2006-12
• 出版年（W3CDTF）: 2006-12
• 寄与者: Center for Economic Institutions, Institute of Economic Research, Hitotsubashi University
• 本文の言語コード: eng
• 件名標目: Asian financial crisis; ADRs; EGARCH; Contagion
• 対象利用者: 一般
• 記録形式（IMT）: application/pdf
• 一次資料へのリンクURL: fulltext; https://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/hermes/ir/re/13498/wp2006-14a.pdf
• オンライン閲覧公開範囲: インターネット公開
• 関連情報（URI）: URI; http://cei.ier.hit-u.ac.jp/index.html
• 掲載誌: CEI Working Paper Series ; No. 2006-14
• 掲載誌（NCID）: AA11590659; https://ci.nii.ac.jp/ncid/AA11590659
• 連携機関・データベース: 国立情報学研究所 : 学術機関リポジトリデータベース（IRDB）（機関リポジトリ）; https://irdb.nii.ac.jp
• 提供元機関・データベース: 一橋大学 : HERMES-IR(一橋大学機関リポジトリ) : Research & Education Resources

• 要約等: This paper investigates stock market contagion between U.S. and Asian markets. To distinguish between contagion and fundamentals-based stock price com...