A Further Extension of Duration Dependent Models

• 資料種別: 文書・図像類
• タイトル: A Further Extension of Duration Dependent Models
• 著者・編者: 加納, 悟
• 著者標目: 加納, 悟 カノウ, サトル
• 出版事項: Institute of Economic Research, Hitotsubashi University
• 出版年月日等: 2005-11
• 出版年（W3CDTF）: 2005-11
• 寄与者: 社会科学における統計分析拠点構築 = Research Unit for Statistical Analysis in Social Sciences
• 本文の言語コード: eng
• 件名標目: Duration; World stock markets; Markov-switching model; Nonparametric Model; Gibbs sampling; Marginal Likelihood
• 対象利用者: 一般
• 一般注記: 21世紀COEプログラム = 21st-Century COE Program
• 記録形式（IMT）: application/pdf
• 一次資料へのリンクURL: fulltext; https://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/hermes/ir/re/13679/D05-127.pdf
• オンライン閲覧公開範囲: インターネット公開
• 関連情報（URI）: URI; http://21coe.ier.hit-u.ac.jp/english/index.html
• 掲載誌: Hi-Stat Discussion paper series ; No. d05-127
• 連携機関・データベース: 国立情報学研究所 : 学術機関リポジトリデータベース（IRDB）（機関リポジトリ）; https://irdb.nii.ac.jp
• 提供元機関・データベース: 一橋大学 : HERMES-IR(一橋大学機関リポジトリ) : Research & Education Resources

• 要約等: The duration dependence of stock market cycles has been investigated using the Markov-switching model where the market conditions are unobservable. In...