長期記憶過程におけるノイズの有無の検定

• 資料種別: 文書・図像類
• タイトル: 長期記憶過程におけるノイズの有無の検定
• タイトルよみ: チョウキ キオク カテイ ニオケル ノイズ ノ ウム ノ ケンテイ
• 著者・編者: 山口, 圭子
• 著者標目: 山口, 圭子 ヤマグチ, ケイコ
• 出版事項: Institute of Economic Research, Hitotsubashi University
• 出版年月日等: 2007-11
• 出版年（W3CDTF）: 2007-11
• 並列タイトル等: Testing for the presence of noise in long memory processes
• 寄与者: 社会科学における統計分析拠点構築 = Research Unit for Statistical Analysis in Social Sciences
• 本文の言語コード: jpn
• 件名標目: 長期記憶性; realized volatility; 観測誤差; セミパラメトリック; 局所Whittleモデル
• 対象利用者: 一般
• 一般注記: 21世紀COEプログラム = 21st-Century COE Program
• 記録形式（IMT）: application/pdf
• 一次資料へのリンクURL: fulltext; https://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/hermes/ir/re/15116/D07-230.pdf
• オンライン閲覧公開範囲: インターネット公開
• 関連情報（URI）: URI; http://21coe.ier.hit-u.ac.jp/english/index.html
• 掲載誌: Hi-Stat Discussion paper series, No. 230
• 連携機関・データベース: 国立情報学研究所 : 学術機関リポジトリデータベース（IRDB）（機関リポジトリ）; https://irdb.nii.ac.jp
• 提供元機関・データベース: 一橋大学 : HERMES-IR(一橋大学機関リポジトリ) : Research & Education Resources

• 要約等: 本論文では、ある変数が長期記憶過程に従うシグナルとホワイト・ノイズに従うノイズの和として表されるとした場合に、ノイズが存在するかどうかを検定するための新たな統計量を考えた。同様な統計量にSun-Phillips(2003)が考えた統計量があるので、モンテカルロ実験によって、彼らの統計量とここで新たに...