On the Effect of Nonstationary Initial Conditions in Dynamic Panel Data Models

• 資料種別: 文書・図像類
• タイトル: On the Effect of Nonstationary Initial Conditions in Dynamic Panel Data Models
• 著者・編者: 早川, 和彦
• 著者標目: 早川, 和彦 ハヤカワ, カズヒコ
• 出版事項: Institute of Economic Research, Hitotsubashi University
• 出版年月日等: 2008-03
• 出版年（W3CDTF）: 2008-03
• 寄与者: 社会科学における統計分析拠点構築 = Research Unit for Statistical Analysis in Social Sciences
• 本文の言語コード: eng
• 件名標目: Dynamic panel data models; many instruments; generalized method of moments estimator; nonstationary initial conditions; degree of heterogeneity
• 対象利用者: 一般
• 一般注記: This paper is a revised version of chapter three of my Ph.D dissertation submitted to Hitotsubashi University and previously circulated under the title "Efficient GMM Estimation of Dynamic Panel Data Models Where Large Heterogeneity May Be Present."; First Draft: January 2006; This version: March 2008; 21世紀COEプログラム = 21st-Century COE Program
• 記録形式（IMT）: application/pdf
• 一次資料へのリンクURL: fulltext; https://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/hermes/ir/re/15716/D07-245.pdf
• オンライン閲覧公開範囲: インターネット公開
• 関連情報（URI）: URI; http://21coe.ier.hit-u.ac.jp/english/index.html
• 掲載誌: Hi-Stat Discussion paper series, No. 245
• 連携機関・データベース: 国立情報学研究所 : 学術機関リポジトリデータベース（IRDB）（機関リポジトリ）; https://irdb.nii.ac.jp
• 提供元機関・データベース: 一橋大学 : HERMES-IR(一橋大学機関リポジトリ) : Research & Education Resources

• 要約等: In this paper, we consider dynamic panel data models with possibly nonstationary initial conditions. We derive the asymptotic properties of the GMM es...